CFAL1

Lev1_Quants_basic_concept

Posted by Big Data Memo on July 17, 2016

05 Time Value of Money

  • 1 EAR在离散复利（Monthly，Quarterly，Semi-annually）和连续复利时的计算

  • 2 分期付款下利率、每期支付金额、FV、PV和支付次数的关系

06 Discounted Cash Flow Applications

  • 1 如何计算Time-Weighted Rate of Return

  • 2 如何计算Money-Weighted Rate of Return

  • 3 如何用计算器计算NPV

  • 4 如何用计算器计算IRR

07 Statistical Concepts and Market Return

  • 1 4种Measurement Scle：Norminal Scale，Ordinal Scale，Interval Scale，Ratio Scale

  • 2 切比雪夫不等式（Chebyshev’s Inequality）的含义

  • 3 Sharp Ratio的定义 vs 对比CV的概念

  • 4 偏度（Skewness）的定义以及正偏（Positively Skewness）、负偏（Negatively Skewness）的判断

  • 5 Sample Skewness (样本偏度 的计算

  • 6 什么是峰度（Kurtosis）以及尖峰的（Leptokurtic）和平峰的（Platykurtic）

  • 7 如何计算样本偏度（Sample Skewness）和样本峰度（Sample Kurtosis）

  • 8 正态分布(Standard Distribution 的几点属性：比如Sample Kurtosis等于3,mean/middle/mode三者相等

08 Probability Concepts

  • 1 两个事件的联合概率（P(AB ），条件概率（P(A|B ）
  • 2 概率加法法则和乘法法则

09 Common Probability Distribution

  • 1 什么是置信区间（Confidence Interval），并且记住90%，95%和99%的置信区间幅度

  • 2 如何计算Safty-First Ratio

  • 3 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）的思路

  • 4 历史模拟（Historical Simulation）的思路

  • 5 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）与历史模拟（Historical Simulation）的不同

  • 6 正态分布（Normal Distribution）的三点主要特征

10 Sampling and Estimation

  • 1 Standard Error of Sample Mean的计算公式以及它的含义

  • 2 什么是t分布（Student’s t-distribution）以及其中自由度（Degrees of Freedom，df）的概念

  • 3 t分布的特点以及与正态分布的区别

11 Hypothesis Testing

  • 1 Hypothesis Testing的7个步骤（顺序）

  • 2 什么是无效假设（Null Hypothesis）和备择假设（Altanative Hypothesis）

  • 3 什么是单尾检验（One-Tailed Test）和双尾检验（Two-Tailed Test）

  • 4 检验统计量（Test Statistic）的定义

  • 5 如何得到Standard Error of Sample Statistic

  • 6 什么是第一类错误（Type I Error）和第二类错误（Type II Error）