quant Python

Zipline量化平台

Posted by Big Data Memo on February 7, 2017

什么是量化策略？

*一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出；策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。

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量化策略基础架构

国内量化平台概览

目前市面上比较活跃的Python量化平台主要有：优矿，米筐，聚宽。其中米筐和聚宽跟国外quantopian非常相似。

1 优矿-通联量化实验室：

支持语言：Python

  • Pros
    1. 数据种类丰富(免费试用收费数据)
    1. 有活跃的社区
    1. 回测速度较快。
  • Cons
    1. history拿历史数据的api过多。
    1. 界面体验不够友好。

2 米筐：

支持语言：Python Java

  • Pros
    1. 米筐开发实力强劲。
    1. 平台同时支持Python和Java两种语言的回测。
    1. 米筐的视觉设计和文档规范。
  • Cons
    1. 推出功能速度有些慢。
    1. 后台稳定性有待加强。

3 聚宽：

支持语言：Python

  • Pros
    1. 开发速度很快，比如撤单，非复权成交等等功能，新功能上线很迅速；
    1. 社区活跃，很多不错的ETF策略
  • Cons
    1. 微信推送调仓很好用。
    1. 回测速度慢，有时候会卡死。

其它：

4 掘金

支持语言：Python Matalab R Java C C++ C#

5 京东金融

支持语言：Python Java

Zipline开发回测方案

使用Zipline（Quantopian开源）搭建量化策略研究平台，解决策略回测和评价的大部分问题。

Zipline is an open-source algorithmic trading simulator written in Python.

Features

  • Ease of use: Zipline tries to get out of your way so that you can focus on algorithm development. See below for a code example.
  • Zipline comes “batteries included” as many common statistics like moving average and linear regression can be readily accessed from within a user-written algorithm.
  • Input of historical data and output of performance statistics are based on Pandas DataFrames to integrate nicely into the existing PyData eco-system.
  • Statistic and machine learning libraries like matplotlib, scipy, statsmodels, and sklearn support development, analysis, and visualization of state-of-the-art trading systems.

参考

深入了解zipline